Сравнение QFRD с COWG
QFRD (Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - QFRD is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QFRD и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QFRD
- 1 день
- -3.92%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -3.86%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 22.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFRD и COWG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 11.08% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 4.55% |
Correlation
The correlation between QFRD and COWG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFRD vs. COWG — Ранг доходности на риск
QFRD
COWG
Сравнение QFRD c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF (QFRD) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFRD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок QFRD и COWG
Максимальная просадка QFRD за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFRD и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFRD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -23.60% | +13.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -3.92% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -3.28% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFRD и COWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFRD | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 16.42% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.20% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.20% | +1.35% |
Сравнение комиссий QFRD и COWG
И QFRD, и COWG имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFRD и COWG
Дивидендная доходность QFRD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности COWG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders ETF | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QFRD and COWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QFRD and COWG have the same expense ratio: 0.49% per year.
COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.11% for QFRD.
QFRD is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. QFRD tracks S&P 500 Quality FCF R&D Leaders Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index.
Подберите оптимальное распределение для QFRD и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор