Сравнение QFLR с DDFS
QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) and DDFS (Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September) are both exchange-traded funds - QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator, while DDFS is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QFLR charges 0.89%/yr vs 0.79%/yr for DDFS.
Доходность
Сравнение доходности QFLR и DDFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFLR показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у DDFS с доходностью 3.56%.
QFLR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 26.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDFS
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QFLR и DDFS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 6.83% | 9.10% |
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 3.56% | 3.29% |
Correlation
The correlation between QFLR and DDFS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFLR vs. DDFS — Ранг доходности на риск
QFLR
DDFS
Сравнение QFLR c DDFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) и Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September (DDFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFLR | DDFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFLR | DDFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 2.31 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок QFLR и DDFS
Максимальная просадка QFLR за все время составила -13.97%, что больше максимальной просадки DDFS в -2.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFLR и DDFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFLR | DDFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.97% | -2.29% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.02% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.31% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QFLR и DDFS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFLR | DDFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 4.06% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.06% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 4.06% | +8.55% |
Сравнение комиссий QFLR и DDFS
QFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DDFS в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFLR и DDFS
Ни QFLR, ни DDFS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DDFS Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF | 0.00% | 0.02% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
QFLR and DDFS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDFS is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDFS is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.
QFLR and DDFS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QFLR is categorized as Nasdaq-100, while DDFS is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.89% for QFLR and 0.79% for DDFS.
Подберите оптимальное распределение для QFLR и DDFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор