Сравнение QFITX с PMOTX
QFITX (Quantified Tactical Fixed Income Fund) and PMOTX (Putnam Mortgage Opportunities Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, QFITX returned -1.43%/yr vs 4.64%/yr for PMOTX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. QFITX charges 1.56%/yr vs 0.47%/yr for PMOTX.
Доходность
Сравнение доходности QFITX и PMOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QFITX показывает доходность -4.27%, что значительно ниже, чем у PMOTX с доходностью 4.69%.
QFITX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- -4.27%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -6.06%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- -1.43%
- 10 лет*
- —
PMOTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам QFITX и PMOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | -4.27% | -7.64% | -1.03% | -6.54% | -22.87% | 36.77% | 10.36% | 2.31% |
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 4.69% | 3.83% | 10.08% | 6.71% | 4.33% | -3.63% | -6.27% | 3.18% |
Correlation
The correlation between QFITX and PMOTX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QFITX vs. PMOTX — Ранг доходности на риск
QFITX
PMOTX
Сравнение QFITX c PMOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) и Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QFITX | PMOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.51 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.07 | -4.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 13.41 | -14.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QFITX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 2.05 | -3.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 1.33 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.85 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок QFITX и PMOTX
Максимальная просадка QFITX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки PMOTX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QFITX и PMOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QFITX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -17.57% | -20.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -1.56% | -7.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -1.77% | -18.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.03% | -6.20% | -31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.47% | -0.00% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.29% | -2.99% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 0.47% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности QFITX и PMOTX
Quantified Tactical Fixed Income Fund (QFITX) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Putnam Mortgage Opportunities Fund (PMOTX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что QFITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QFITX | PMOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | 1.15% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 2.55% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 3.10% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 3.52% | +17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 4.73% | +15.53% |
Сравнение комиссий QFITX и PMOTX
QFITX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии PMOTX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QFITX и PMOTX
Дивидендная доходность QFITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.28%, что больше доходности PMOTX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMOTX Putnam Mortgage Opportunities Fund | 3.71% | 4.26% | 6.11% | 7.73% | 5.17% | 4.72% | 3.64% | 6.83% | 5.94% | 0.77% |
QFITX Quantified Tactical Fixed Income Fund | 13.28% | 12.72% | 3.70% | 0.08% | 0.15% | 29.15% | 2.12% | 4.28% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QFITX and PMOTX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFITX has higher volatility (1.60%) compared to PMOTX (1.15%). In terms of maximum drawdown, QFITX dropped -38.03% vs PMOTX's -17.57%.
PMOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QFITX и PMOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор