PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QEVOX с CRTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QEVOX с CRTBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX).

QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г.. CRTBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности QEVOX и CRTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QEVOX и CRTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		39.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%8.12%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		3.34%9.90%10.21%0.35%-0.25%8.96%16.25%

Доходность по периодам

С начала года, QEVOX показывает доходность 39.30%, что значительно выше, чем у CRTBX с доходностью 3.34%.

QEVOX

1 день
-0.71%
1 месяц
11.78%
С начала года
39.30%
6 месяцев
53.92%
1 год
30.56%
3 года*
19.61%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—

CRTBX

1 день
0.81%
1 месяц
0.00%
С начала года
3.34%
6 месяцев
6.69%
1 год
17.52%
3 года*
7.79%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Evolution Plus Fund

Conquer Risk Tactical Rotation Fund

Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с PMYRXQEVOX с GPIFXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SMIDXQEVOX с QCGDX
Часто сравнивают с CRTBX:
CRTBX с CRDBXCRTBX с CRTOXCRTBX с CRMVXCRTBX с SFHYXCRTBX с ABRZXCRTBX с COTZXCRTBX с GOIIX

Сравнение комиссий QEVOX и CRTBX

QEVOX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии CRTBX в 1.58%.

CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund

Доходность на риск

QEVOX vs. CRTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CRTBX
Ранг доходности на риск CRTBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QEVOX c CRTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) и Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QEVOXCRTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.76

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.97

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

3.28

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

12.47

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QEVOX vs. CRTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QEVOX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа CRTBX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QEVOX и CRTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QEVOXCRTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.76

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.00

+0.28

Корреляция

Корреляция между QEVOX и CRTBX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QEVOX и CRTBX

Дивидендная доходность QEVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 47.62%, что больше доходности CRTBX в 8.91%

TTM2025202420232022202120202019
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.62%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%
CRTBX
Conquer Risk Tactical Rotation Fund		8.91%9.21%5.04%1.03%0.13%19.33%2.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QEVOX и CRTBX

Максимальная просадка QEVOX за все время составила -28.47%, что меньше максимальной просадки CRTBX в -98.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QEVOX и CRTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

QEVOXCRTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.47%

-98.35%

+69.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.98%

-5.35%

-12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.40%

-98.35%

+70.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-98.00%

+95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-23.18%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.76%

1.40%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QEVOX и CRTBX

Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Conquer Risk Tactical Rotation Fund (CRTBX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QEVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QEVOXCRTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

3.18%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.95%

6.81%

+15.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

9.99%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

2,492.22%

-2,472.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

2,323.69%

-2,301.99%