Сравнение QETH с BTOP
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and BTOP (Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, QETH returned -32.58% vs -10.61% for BTOP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for BTOP.
Доходность
Сравнение доходности QETH и BTOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QETH показывает доходность -40.24%, что значительно ниже, чем у BTOP с доходностью -0.19%.
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTOP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- -7.22%
- 1 год
- -10.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и BTOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -40.24% | -11.44% | -3.58% |
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | -0.19% | -15.87% | 13.47% |
Correlation
The correlation between QETH and BTOP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between QETH and BTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. BTOP — Ранг доходности на риск
QETH
BTOP
Сравнение QETH c BTOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | BTOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.44 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.63 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | 0.61 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и BTOP
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки BTOP в -43.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и BTOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -43.37% | -20.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -31.35% | -32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -29.59% | -33.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -19.28% | -13.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 21.91% | +16.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и BTOP
Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF (BTOP) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что QETH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | BTOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | 7.72% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 23.63% | +21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 32.72% | +35.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 46.22% | +26.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 46.22% | +26.00% |
Сравнение комиссий QETH и BTOP
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BTOP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и BTOP
QETH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTOP Bitwise Bitcoin And Ether Equal Weight Strategy ETF | 2.39% | 2.38% | 59.44% | 5.82% |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QETH and BTOP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QETH has higher volatility (9.72%) compared to BTOP (7.72%). In terms of maximum drawdown, QETH dropped -64.07% vs BTOP's -43.37%.
On 1-year performance, BTOP leads with -10.61% vs -32.58% for QETH. On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BTOP has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTOP has performed better with a -10.61% return vs -32.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for BTOP.
BTOP has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.00% for QETH.
They also come from different issuers: Invesco and Bitwise. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for BTOP.
BTOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QETH и BTOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор