Сравнение QETH с ARKD
QETH (Invesco Galaxy Ethereum ETF) and ARKD (ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QETH charges 0.25%/yr vs 0.90%/yr for ARKD.
Доходность
Сравнение доходности QETH и ARKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
QETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -40.24%
- 6 месяцев
- -43.56%
- 1 год
- -32.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKD
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QETH и ARKD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | -43.11% |
ARKD ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF | -0.32% |
Correlation
The correlation between QETH and ARKD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QETH vs. ARKD — Ранг доходности на риск
QETH
ARKD
Сравнение QETH c ARKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Ethereum ETF (QETH) и ARK 21Shares Digital Asset and Blockchain Strategy ETF (ARKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QETH | ARKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.04 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок QETH и ARKD
Максимальная просадка QETH за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ARKD в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QETH и ARKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -14.03% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.39% | -2.83% | -60.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.76% | -6.18% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QETH и ARKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QETH | ARKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.40% | 19.90% | +48.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.22% | 19.90% | +52.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.22% | 19.90% | +52.32% |
Сравнение комиссий QETH и ARKD
QETH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKD в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QETH и ARKD
Ни QETH, ни ARKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QETH and ARKD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QETH is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for ARKD.
QETH and ARKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Invesco and ARK. Their fees differ too: 0.25% for QETH and 0.90% for ARKD.
Подберите оптимальное распределение для QETH и ARKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор