PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVY.DE с SYBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVY.DE с SYBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVY.DE (iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF) and SYBF.DE (SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - QDVY.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 while SYBF.DE tracks the Bloomberg US Corporate 0-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVY.DE returned 3.10%/yr vs 3.53%/yr for SYBF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVY.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for SYBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVY.DE и SYBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVY.DE показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у SYBF.DE с доходностью 2.45%.

QDVY.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.63%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.12%
1 год
-1.37%
3 года*
-0.58%
5 лет*
3.10%
10 лет*
—

SYBF.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.45%
6 месяцев
1.78%
1 год
2.82%
3 года*
1.98%
5 лет*
3.53%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVY.DE и SYBF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.88%-11.19%9.21%2.97%7.53%8.93%-8.09%6.69%5.99%-2.13%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		2.45%-6.53%10.76%1.27%3.69%7.97%-6.46%6.72%6.12%-2.87%

Correlation

The correlation between QDVY.DE and SYBF.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.94

The correlation between QDVY.DE and SYBF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVY.DE:
QDVY.DE с IBCD.DEQDVY.DE с IUSU.LQDVY.DE с SXRH.DEQDVY.DE с IS3Q.DEQDVY.DE с IBTS.LQDVY.DE с SPYQDVY.DE с BND
Часто сравнивают с SYBF.DE:
SYBF.DE с JEPQSYBF.DE с XYLD.DESYBF.DE с UEF7.DESYBF.DE с FRNE.DESYBF.DE с XAT1.DESYBF.DE с PR1P.DESYBF.DE с FRNU.DE

Доходность на риск

QDVY.DE vs. SYBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVY.DE
Ранг доходности на риск QDVY.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVY.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVY.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
SYBF.DE
Ранг доходности на риск SYBF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBF.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBF.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVY.DE c SYBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVY.DESYBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.45

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
0.68

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.08

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.82

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.83

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVY.DE vs. SYBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVY.DE на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SYBF.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVY.DE и SYBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVY.DESYBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QDVY.DE и SYBF.DE

Максимальная просадка QDVY.DE за все время составила -14.81%, что меньше максимальной просадки SYBF.DE в -16.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVY.DE и SYBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVY.DESYBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.81%

-16.13%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.17%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.81%

-11.16%

-3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.81%

-11.75%

-3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.65%

-6.45%

-6.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-5.37%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.42%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVY.DE и SYBF.DE

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF (QDVY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBF.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что QDVY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVY.DESYBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.03%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.35%

3.96%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.84%

5.76%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

7.29%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.71%

7.33%

+0.38%

Сравнение комиссий QDVY.DE и SYBF.DE

QDVY.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SYBF.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVY.DE и SYBF.DE

QDVY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVY.DE
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF		0.00%0.00%2.90%5.61%1.50%0.57%1.75%2.94%2.20%0.47%0.00%0.00%
SYBF.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.59%4.66%3.52%2.64%1.03%1.48%2.43%2.07%1.43%1.51%1.16%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QDVY.DE and SYBF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVY.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVY.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for SYBF.DE.

QDVY.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5, while SYBF.DE tracks Bloomberg US Corporate 0-3. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for QDVY.DE and 0.12% for SYBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVY.DE и SYBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор