PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с SPYW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с SPYW.DE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and SPYW.DE (SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while SPYW.DE tracks the S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.22%/yr vs 8.15%/yr for SPYW.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for SPYW.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и SPYW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDVX.DE показывает доходность 7.36%, а SPYW.DE немного выше – 7.38%.

QDVX.DE

1 день
0.15%
1 месяц
4.24%
С начала года
7.36%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.58%
3 года*
11.70%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

SPYW.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
2.41%
С начала года
7.38%
6 месяцев
9.46%
1 год
11.00%
3 года*
13.77%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и SPYW.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		7.36%11.29%10.80%15.21%0.82%18.84%-10.01%26.71%-6.49%-0.05%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		7.38%20.21%8.31%17.92%-11.22%14.38%-11.88%23.33%-8.56%-2.86%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and SPYW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between QDVX.DE and SPYW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с SPYW.DE:
SPYW.DE с IQQA.DESPYW.DE с IDVY.ASSPYW.DE с VGWD.DESPYW.DE с SPYDSPYW.DE с SCHDSPYW.DE с JGPI.DESPYW.DE с VYMI

Доходность на риск

QDVX.DE vs. SPYW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPYW.DE
Ранг доходности на риск SPYW.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYW.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYW.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYW.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYW.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYW.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c SPYW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDVX.DESPYW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.03

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.45

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

4.55

+0.05

QDVX.DE vs. SPYW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYW.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и SPYW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и SPYW.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.42%, примерно равная максимальной просадке SPYW.DE в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и SPYW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DESPYW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.42%

-38.67%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-7.99%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-11.64%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-23.99%

+9.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.69%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-5.60%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.40%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и SPYW.DE

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYW.DE) с волатильностью 2.42%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DESPYW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

2.42%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

8.80%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

10.71%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.89%

13.29%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.84%

+0.48%

Сравнение комиссий QDVX.DE и SPYW.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SPYW.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и SPYW.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности SPYW.DE в 3.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.13%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.20%0.74%0.00%0.00%
SPYW.DE
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)		3.53%4.07%3.67%3.31%3.62%2.78%3.05%3.10%3.74%3.15%2.97%2.99%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and SPYW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVX.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVX.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for SPYW.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while SPYW.DE tracks S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.30% for SPYW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и SPYW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор