Сравнение QDVX.DE с MIVA.DE
QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 7.20%/yr for MIVA.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVX.DE и MIVA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 5.31%.
QDVX.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 4.78%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- —
MIVA.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 5.31%
- 6 месяцев
- 6.85%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 6.51%
Сравнение доходности по годам QDVX.DE и MIVA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 4.78% | 11.35% | 10.70% | 15.30% | 0.75% | 19.00% | -10.08% | 26.55% | -6.30% | 2.31% |
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 5.31% | 12.05% | 11.43% | 10.68% | -13.34% | 21.25% | -4.14% | 24.17% | -4.44% | 0.82% |
Correlation
The correlation between QDVX.DE and MIVA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between QDVX.DE and MIVA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVX.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск
QDVX.DE
MIVA.DE
Сравнение QDVX.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVX.DE | MIVA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.75 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 1.96 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVX.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.65 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.53 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QDVX.DE и MIVA.DE
Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и MIVA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVX.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.46% | -30.57% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.24% | -6.94% | -1.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -11.02% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | -19.69% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -3.21% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -5.64% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.67% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVX.DE и MIVA.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVX.DE | MIVA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.14% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.19% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 8.76% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.78% | 10.96% | +1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.35% | 12.34% | +3.01% |
Сравнение комиссий QDVX.DE и MIVA.DE
QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVX.DE и MIVA.DE
Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как MIVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIVA.DE Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVX.DE iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.21% | 3.02% | 3.11% | 3.58% | 4.25% | 4.50% | 3.25% | 4.45% | 5.19% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
QDVX.DE and MIVA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.
QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.23% for MIVA.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и MIVA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор