PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVX.DE с EUN0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVX.DE с EUN0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVX.DE (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) and EUN0.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - QDVX.DE tracks the MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select while EUN0.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVX.DE returned 10.16%/yr vs 7.36%/yr for EUN0.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QDVX.DE charges 0.28%/yr vs 0.25%/yr for EUN0.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVX.DE и EUN0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVX.DE показывает доходность 4.78%, что значительно ниже, чем у EUN0.DE с доходностью 5.60%.

QDVX.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-0.32%
С начала года
4.78%
6 месяцев
6.26%
1 год
7.42%
3 года*
10.77%
5 лет*
10.16%
10 лет*
—

EUN0.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.60%
6 месяцев
7.10%
1 год
5.26%
3 года*
10.39%
5 лет*
7.36%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVX.DE и EUN0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		4.78%11.35%10.70%15.30%0.75%19.00%-10.08%26.55%-6.30%2.31%
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		5.60%12.27%11.42%10.79%-13.21%21.54%-4.02%24.17%-4.36%0.71%

Correlation

The correlation between QDVX.DE and EUN0.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2017 г.

0.84

The correlation between QDVX.DE and EUN0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVX.DE:
QDVX.DE с IQQA.DEQDVX.DE с EXW1.DEQDVX.DE с IS3R.DEQDVX.DE с IS3S.DEQDVX.DE с IEFM.LQDVX.DE с SCHDQDVX.DE с WQDV.L
Часто сравнивают с EUN0.DE:
EUN0.DE с CEMS.DEEUN0.DE с XS6R.LEUN0.DE с VWCE.DEEUN0.DE с HDEU.LEUN0.DE с XESC.DEEUN0.DE с ITAEUN0.DE с HDV

Доходность на риск

QDVX.DE vs. EUN0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVX.DE
Ранг доходности на риск QDVX.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVX.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVX.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVX.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVX.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EUN0.DE
Ранг доходности на риск EUN0.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN0.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN0.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN0.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVX.DE c EUN0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVX.DEEUN0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.62

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
0.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.94

1.97

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVX.DE vs. EUN0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVX.DE на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN0.DE равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVX.DE и EUN0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVX.DEEUN0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.62

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок QDVX.DE и EUN0.DE

Максимальная просадка QDVX.DE за все время составила -38.46%, что больше максимальной просадки EUN0.DE в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVX.DE и EUN0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVX.DEEUN0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.46%

-30.68%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.16%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.02%

-10.73%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.59%

-19.64%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.12%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.69%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.76%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVX.DE и EUN0.DE

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVX.DE) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF (EUN0.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что QDVX.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUN0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVX.DEEUN0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.03%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

7.20%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

8.77%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

11.02%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.35%

12.51%

+2.84%

Сравнение комиссий QDVX.DE и EUN0.DE

QDVX.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EUN0.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVX.DE и EUN0.DE

Дивидендная доходность QDVX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, тогда как EUN0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUN0.DE
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QDVX.DE
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.21%3.02%3.11%3.58%4.25%4.50%3.25%4.45%5.19%1.56%

Часто задаваемые вопросы

QDVX.DE and EUN0.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUN0.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUN0.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for QDVX.DE.

QDVX.DE tracks MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select, while EUN0.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. Their fees differ too: 0.28% for QDVX.DE and 0.25% for EUN0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVX.DE и EUN0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор