PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVW.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVW.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE).

QDVW.DE и ISPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD. Фонд был запущен 14 мая 2020 г.. ISPA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Select Dividend 100 index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVW.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVW.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.31%10.76%16.43%13.08%-1.82%26.14%-9.19%26.51%-3.61%3.76%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		8.43%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, QDVW.DE показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у ISPA.DE с доходностью 8.43%.

QDVW.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-1.05%
С начала года
2.31%
6 месяцев
7.35%
1 год
13.78%
3 года*
12.63%
5 лет*
10.72%
10 лет*
—

ISPA.DE

1 день
0.03%
1 месяц
1.19%
С начала года
8.43%
6 месяцев
15.02%
1 год
25.55%
3 года*
15.83%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с QDVW.DE:
QDVW.DE с VWCE.DEQDVW.DE с IS3S.DEQDVW.DE с IWVG.LQDVW.DE с IUSL.DEQDVW.DE с SXRU.DEQDVW.DE с TDIV.ASQDVW.DE с FLXX.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Сравнение комиссий QDVW.DE и ISPA.DE

QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ISPA.DE в 0.46%.

ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist

Доходность на риск

QDVW.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVW.DE
Ранг доходности на риск QDVW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVW.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVW.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVW.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVW.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVW.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVW.DEISPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

2.01

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.45

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

5.72

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.80

27.59

-16.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVW.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVW.DE на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVW.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVW.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.01

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между QDVW.DE и ISPA.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVW.DE и ISPA.DE

Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности ISPA.DE в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVW.DE
iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist		2.71%2.37%2.52%2.85%3.04%2.63%3.05%3.02%3.25%0.79%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.88%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Просадки

Сравнение просадок QDVW.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и ISPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVW.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.56%

-38.91%

+7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-10.10%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-15.10%

-3.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-0.63%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-4.50%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.10%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVW.DE и ISPA.DE

iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVW.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.32%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

6.46%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

12.67%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

12.01%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

14.85%

-1.09%