Сравнение QDVW.DE с IS3Q.DE
QDVW.DE (iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist) and IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - QDVW.DE is a Global Equity Income fund tracking the MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVW.DE returned 12.87%/yr vs 10.70%/yr for IS3Q.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QDVW.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for IS3Q.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVW.DE и IS3Q.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVW.DE показывает доходность 18.00%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью 12.63%.
QDVW.DE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 14.94%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 12.87%
- 10 лет*
- —
IS3Q.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.48%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 12.63%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 15.92%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение доходности по годам QDVW.DE и IS3Q.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 18.00% | 10.66% | 16.53% | 12.94% | -1.69% | 26.00% | -9.08% | 26.35% | -3.56% | -9.66% |
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 12.63% | 2.80% | 23.78% | 21.69% | -14.83% | 34.27% | 4.44% | 33.94% | -3.47% | 3.36% |
Correlation
The correlation between QDVW.DE and IS3Q.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between QDVW.DE and IS3Q.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVW.DE vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск
QDVW.DE
IS3Q.DE
Сравнение QDVW.DE c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVW.DE | IS3Q.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 3.36 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 13.96 | +6.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVW.DE и IS3Q.DE
Максимальная просадка QDVW.DE за все время составила -31.56%, примерно равная максимальной просадке IS3Q.DE в -32.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVW.DE и IS3Q.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.56% | -32.30% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -6.33% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -20.63% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.69% | -20.63% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.12% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | -6.21% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 1.53% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVW.DE и IS3Q.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist (QDVW.DE) составляет 2.36%, в то время как у iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что QDVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVW.DE | IS3Q.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.75% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.28% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 10.63% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.05% | 14.15% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 15.79% | -1.41% |
Сравнение комиссий QDVW.DE и IS3Q.DE
QDVW.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IS3Q.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVW.DE и IS3Q.DE
Дивидендная доходность QDVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3Q.DE iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDVW.DE iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD Dist | 2.10% | 2.37% | 2.52% | 2.85% | 3.04% | 2.63% | 3.05% | 3.03% | 3.26% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
QDVW.DE and IS3Q.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3Q.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3Q.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for QDVW.DE.
QDVW.DE is categorized as Global Equity Income, while IS3Q.DE is Global Equities. QDVW.DE tracks MSCI World High Dividend Yield Advanced Select Index USD, while IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality. Their fees differ too: 0.38% for QDVW.DE and 0.30% for IS3Q.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVW.DE и IS3Q.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор