Сравнение QDVS.DE с WTEI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE).
QDVS.DE и WTEI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. WTEI.DE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets Equity Income. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и WTEI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и WTEI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -12.39% | 6.97% | 27.26% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 6.24% | 7.76% | 11.91% | 16.94% | -7.18% | 22.68% | 6.08% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у WTEI.DE с доходностью 6.24%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
WTEI.DE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 13.80%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и WTEI.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WTEI.DE в 0.46%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. WTEI.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
WTEI.DE
Сравнение QDVS.DE c WTEI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | WTEI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.34 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.96 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.92 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.96 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.62 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.76 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и WTEI.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и WTEI.DE
QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEI.DE WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF | 4.45% | 4.52% | 7.52% | 6.96% | 7.43% | 3.95% | 4.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и WTEI.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки WTEI.DE в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и WTEI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -16.73% | -19.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -8.73% | -1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -16.73% | -8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -3.61% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -4.10% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.70% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и WTEI.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS ETF (WTEI.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | WTEI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.31% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.38% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 14.32% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.76% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 13.91% | +4.70% |