PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVS.DE с VWRL.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVS.DE с VWRL.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS).

QDVS.DE и VWRL.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. VWRL.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVS.DE и VWRL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVS.DE и VWRL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		2.92%16.78%11.26%-2.12%-12.39%6.97%6.67%19.37%-6.54%18.05%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.36%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно выше, чем у VWRL.AS с доходностью -0.36%.

QDVS.DE

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
7.01%
1 год
24.45%
3 года*
9.87%
5 лет*
2.87%
10 лет*
—

VWRL.AS

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
2.51%
1 год
13.55%
3 года*
14.83%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVS.DE:
QDVS.DE с CEBL.DEQDVS.DE с UEF5.DEQDVS.DE с EMXC.DEQDVS.DE с EUNY.DEQDVS.DE с ESRI.DEQDVS.DE с EUNA.DEQDVS.DE с AW12.DE
Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A

Сравнение комиссий QDVS.DE и VWRL.AS

QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWRL.AS в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Доходность на риск

QDVS.DE vs. VWRL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVS.DE
Ранг доходности на риск QDVS.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVS.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVS.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVS.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVS.DE c VWRL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVS.DEVWRL.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.86

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.22

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.86

4.42

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.71

17.64

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVS.DE vs. VWRL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVS.DE на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VWRL.AS равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVS.DE и VWRL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVS.DEVWRL.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.86

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.71

-0.38

Корреляция

Корреляция между QDVS.DE и VWRL.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVS.DE и VWRL.AS

QDVS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVS.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.41%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Просадки

Сравнение просадок QDVS.DE и VWRL.AS

Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки VWRL.AS в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и VWRL.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVS.DEVWRL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-33.27%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-8.93%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-21.00%

-4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.36%

-4.13%

-4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-4.43%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.64%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVS.DE и VWRL.AS

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL.AS) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что QDVS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVS.DEVWRL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

4.34%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

8.39%

+4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

15.64%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

13.66%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.84%

+3.77%