Сравнение QDVS.DE с H4Z3.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE).
QDVS.DE и H4Z3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets SRI Select Reduced Fossil Fuels. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г.. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDVS.DE и H4Z3.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDVS.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QDVS.DE iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2.92% | 16.78% | 11.26% | -2.12% | -7.33% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 5.27% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
Доходность по периодам
С начала года, QDVS.DE показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 5.27%.
QDVS.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- —
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 5.27%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDVS.DE и H4Z3.DE
QDVS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QDVS.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
QDVS.DE
H4Z3.DE
Сравнение QDVS.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVS.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.86 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 10.11 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVS.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.61 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между QDVS.DE и H4Z3.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVS.DE и H4Z3.DE
Ни QDVS.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QDVS.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка QDVS.DE за все время составила -36.51%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVS.DE и H4Z3.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDVS.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.51% | -18.86% | -17.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -10.47% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.36% | -8.69% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -5.11% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.86% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVS.DE и H4Z3.DE
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF (QDVS.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеют волатильность 7.00% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDVS.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 7.27% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 12.89% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 18.25% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 15.21% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.21% | +3.40% |