PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVR.DE с CSY2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVR.DE с CSY2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVR.DE (iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)) and CSY2.DE (CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD) are both Large Cap Blend Equities funds - QDVR.DE tracks the MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels while CSY2.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVR.DE returned 12.24%/yr vs 14.65%/yr for CSY2.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVR.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for CSY2.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVR.DE и CSY2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVR.DE показывает доходность 14.85%, что значительно выше, чем у CSY2.DE с доходностью 10.74%.

QDVR.DE

1 день
0.06%
1 месяц
4.69%
С начала года
14.85%
6 месяцев
14.33%
1 год
22.48%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.24%
10 лет*
—

CSY2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.06%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.74%
1 год
26.29%
3 года*
19.25%
5 лет*
14.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVR.DE и CSY2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
QDVR.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)		14.85%-0.76%20.30%20.26%-14.38%43.66%40.01%
CSY2.DE
CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD		10.74%6.30%30.42%25.14%-16.59%44.53%36.31%

Correlation

The correlation between QDVR.DE and CSY2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2020 г.

0.91

The correlation between QDVR.DE and CSY2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc)

CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD

Часто сравнивают с QDVR.DE:
QDVR.DE с QDVB.DEQDVR.DE с SXR8.DEQDVR.DE с QUALQDVR.DE с QDVE.DEQDVR.DE с MXUS.LQDVR.DE с VGVF.DEQDVR.DE с AGTHX
Часто сравнивают с CSY2.DE:
CSY2.DE с 4UBI.DECSY2.DE с FLXU.DECSY2.DE с CSY9.DECSY2.DE с IBCY.DECSY2.DE с DELG.DECSY2.DE с CSYU.DECSY2.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

QDVR.DE vs. CSY2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVR.DE
Ранг доходности на риск QDVR.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVR.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVR.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVR.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVR.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CSY2.DE
Ранг доходности на риск CSY2.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSY2.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSY2.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSY2.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSY2.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSY2.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVR.DE c CSY2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) и CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVR.DECSY2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.10

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.86

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.87

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.29

10.08

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVR.DE vs. CSY2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVR.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSY2.DE равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVR.DE и CSY2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVR.DECSY2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.10

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.18

-0.28

Просадки

Сравнение просадок QDVR.DE и CSY2.DE

Максимальная просадка QDVR.DE за все время составила -32.87%, что больше максимальной просадки CSY2.DE в -24.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVR.DE и CSY2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVR.DECSY2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.87%

-24.56%

-8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-9.14%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.91%

-24.56%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.91%

-24.56%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.02%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.64%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.61%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVR.DE и CSY2.DE

iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD (Acc) (QDVR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B USD (CSY2.DE) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что QDVR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVR.DECSY2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

3.21%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

8.56%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

12.52%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

16.24%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

17.19%

-0.85%

Сравнение комиссий QDVR.DE и CSY2.DE

QDVR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии CSY2.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVR.DE и CSY2.DE

Ни QDVR.DE, ни CSY2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVR.DE and CSY2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSY2.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSY2.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for QDVR.DE.

QDVR.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels, while CSY2.DE tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.20% for QDVR.DE and 0.10% for CSY2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVR.DE и CSY2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор