PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVH.DE с XDWF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVH.DE с XDWF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and XDWF.DE (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds - QDVH.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials while XDWF.DE tracks the MSCI World Financials. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVH.DE returned 11.95%/yr vs 11.89%/yr for XDWF.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XDWF.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVH.DE и XDWF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у XDWF.DE с доходностью 1.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QDVH.DE имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции XDWF.DE немного отстают с 11.89%.

QDVH.DE

1 день
3.16%
1 месяц
1.56%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-2.14%
1 год
2.40%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.98%
10 лет*
11.95%

XDWF.DE

1 день
2.02%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.15%
6 месяцев
4.65%
1 год
12.74%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.85%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVH.DE и XDWF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVH.DE
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)		-4.21%3.01%37.13%8.44%-6.23%48.50%-12.20%35.41%-10.71%7.92%
XDWF.DE
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C		1.15%15.35%34.08%12.42%-4.87%39.49%-11.91%29.11%-13.92%8.33%

Correlation

The correlation between QDVH.DE and XDWF.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.94

The correlation between QDVH.DE and XDWF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDVH.DE:
QDVH.DE с 2B7A.DEQDVH.DE с G2X.DEQDVH.DE с UIFS.LQDVH.DE с VOOQDVH.DE с SPGIQDVH.DE с KKRQDVH.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XDWF.DE:
XDWF.DE с XLFQ.LXDWF.DE с WFIN.ASXDWF.DE с EGOXDWF.DE с FNCW.LXDWF.DE с ESIF.DEXDWF.DE с KBWBXDWF.DE с VOO

Доходность на риск

QDVH.DE vs. XDWF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVH.DE
Ранг доходности на риск QDVH.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVH.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVH.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XDWF.DE
Ранг доходности на риск XDWF.DE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWF.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWF.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWF.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVH.DE c XDWF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVH.DEXDWF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.93

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
1.40

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.14

1.29

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

3.98

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVH.DE vs. XDWF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVH.DE на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа XDWF.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVH.DE и XDWF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVH.DEXDWF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.93

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.63

-0.15

Просадки

Сравнение просадок QDVH.DE и XDWF.DE

Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке XDWF.DE в -42.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и XDWF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVH.DEXDWF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.39%

-42.06%

-0.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-9.65%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.72%

-19.74%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.72%

-19.74%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.39%

-42.06%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.46%

-0.84%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-6.06%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

3.14%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVH.DE и XDWF.DE

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XDWF.DE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVH.DEXDWF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.37%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

10.03%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

13.39%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

16.25%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

18.61%

+2.29%

Сравнение комиссий QDVH.DE и XDWF.DE

QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XDWF.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVH.DE и XDWF.DE

Ни QDVH.DE, ни XDWF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QDVH.DE and XDWF.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QDVH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XDWF.DE.

QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while XDWF.DE tracks MSCI World Financials. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.25% for XDWF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и XDWF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор