Сравнение QDVH.DE с EPRA.L
QDVH.DE (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc)) and EPRA.L (Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR) are both exchange-traded funds - QDVH.DE is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials, while EPRA.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVH.DE returned 8.98%/yr vs 2.13%/yr for EPRA.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QDVH.DE charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for EPRA.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVH.DE и EPRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVH.DE торгуется в EUR, в то время как EPRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVH.DE показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у EPRA.L с доходностью 9.01%.
QDVH.DE
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 1.56%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- 11.95%
EPRA.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 9.01%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVH.DE и EPRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) | -4.21% | 3.01% | 37.13% | 8.44% | -6.23% | 48.50% | -12.20% | 35.41% | -10.71% | 7.92% |
EPRA.L Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 9.01% | -2.26% | 6.20% | 6.61% | -20.35% | 36.15% | -16.77% | 24.76% | -1.79% | -17.16% |
Correlation
The correlation between QDVH.DE and EPRA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2016 г. | 0.49 |
The correlation between QDVH.DE and EPRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVH.DE vs. EPRA.L — Ранг доходности на риск
QDVH.DE
EPRA.L
Сравнение QDVH.DE c EPRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) и Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVH.DE | EPRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.40 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 4.52 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVH.DE | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.15 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QDVH.DE и EPRA.L
Максимальная просадка QDVH.DE за все время составила -42.39%, примерно равная максимальной просадке EPRA.L в -42.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVH.DE и EPRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVH.DE | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.39% | -42.22% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.05% | -4.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.72% | -19.06% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.72% | -29.92% | +8.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -5.49% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -15.03% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 2.49% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVH.DE и EPRA.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) (QDVH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (EPRA.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что QDVH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVH.DE | EPRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.74% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.28% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 11.03% | +3.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.40% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.78% | +4.12% |
Сравнение комиссий QDVH.DE и EPRA.L
QDVH.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EPRA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVH.DE и EPRA.L
Ни QDVH.DE, ни EPRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QDVH.DE and EPRA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EPRA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EPRA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for QDVH.DE.
QDVH.DE is categorized as Financials Equities, while EPRA.L is REIT. QDVH.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials, while EPRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for QDVH.DE and 0.10% for EPRA.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVH.DE и EPRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор