Сравнение QDVE.DE с OEF
QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) and OEF (iShares S&P 100 ETF) are both exchange-traded funds - QDVE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while OEF is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QDVE.DE returned 26.04%/yr vs 16.18%/yr for OEF. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDVE.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for OEF.
Доходность
Сравнение доходности QDVE.DE и OEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVE.DE торгуется в EUR, в то время как OEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVE.DE показывает доходность 24.06%, что значительно выше, чем у OEF с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции QDVE.DE превзошли акции OEF по среднегодовой доходности: 26.04% против 16.18% соответственно.
QDVE.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- 8.95%
- С начала года
- 24.06%
- 6 месяцев
- 22.46%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.81%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.04%
OEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.16%
- 6 месяцев
- 7.99%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 16.47%
- 10 лет*
- 16.18%
Сравнение доходности по годам QDVE.DE и OEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.06% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
OEF iShares S&P 100 ETF | 9.16% | 5.59% | 39.37% | 28.73% | -16.13% | 38.84% | 11.22% | 34.85% | 0.34% | 6.85% |
Correlation
The correlation between QDVE.DE and OEF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2015 г. | 0.57 |
The correlation between QDVE.DE and OEF has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVE.DE vs. OEF — Ранг доходности на риск
QDVE.DE
OEF
Сравнение QDVE.DE c OEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) и iShares S&P 100 ETF (OEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVE.DE | OEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.44 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 8.40 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVE.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 1.86 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.94 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.85 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.63 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок QDVE.DE и OEF
Максимальная просадка QDVE.DE за все время составила -31.45%, что меньше максимальной просадки OEF в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVE.DE и OEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVE.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.45% | -48.64% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.14% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.83% | -24.93% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.83% | -24.93% | -4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.45% | -30.92% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.20% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -8.21% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 2.94% | +2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVE.DE и OEF
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с iShares S&P 100 ETF (OEF) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что QDVE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVE.DE | OEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 3.24% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 9.41% | +5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 13.31% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.71% | 17.70% | +5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.73% | 19.05% | +2.68% |
Сравнение комиссий QDVE.DE и OEF
QDVE.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OEF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVE.DE и OEF
QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEF iShares S&P 100 ETF | 0.85% | 0.81% | 1.03% | 1.19% | 1.55% | 1.06% | 1.43% | 1.87% | 2.09% | 1.81% | 2.07% | 2.11% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVE.DE and OEF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for OEF.
QDVE.DE is categorized as Technology Equities, while OEF is Large Cap Blend Equities. QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index, while OEF tracks S&P 100 Index. Their fees differ too: 0.15% for QDVE.DE and 0.20% for OEF.
Подберите оптимальное распределение для QDVE.DE и OEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор