Сравнение QDVD.DE с ZPA5.DE
QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) and ZPA5.DE (Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both ESG funds - QDVD.DE tracks the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index while ZPA5.DE tracks the S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. Both are passively managed. Over the past year, QDVD.DE returned 29.39% vs 21.36% for ZPA5.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDVD.DE charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for ZPA5.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVD.DE и ZPA5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVD.DE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у ZPA5.DE с доходностью 8.84%.
QDVD.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.39%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 16.97%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 11.35%
ZPA5.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDVD.DE и ZPA5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 16.39% | 4.15% | 21.92% | 5.64% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 8.84% | 2.76% | 34.10% | 4.52% |
Correlation
The correlation between QDVD.DE and ZPA5.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between QDVD.DE and ZPA5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVD.DE vs. ZPA5.DE — Ранг доходности на риск
QDVD.DE
ZPA5.DE
Сравнение QDVD.DE c ZPA5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) и Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVD.DE | ZPA5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 1.05 | +5.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.08 | 1.90 | +19.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVD.DE и ZPA5.DE
Максимальная просадка QDVD.DE за все время составила -32.55%, что больше максимальной просадки ZPA5.DE в -23.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVD.DE и ZPA5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVD.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.55% | -23.13% | -9.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -20.40% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.88% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -6.38% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 11.22% | -9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVD.DE и ZPA5.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) составляет 2.87%, в то время как у Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (ZPA5.DE) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что QDVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPA5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVD.DE | ZPA5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.33% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.35% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 24.49% | -13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 19.89% | -6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.80% | 19.89% | -5.09% |
Сравнение комиссий QDVD.DE и ZPA5.DE
QDVD.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ZPA5.DE в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVD.DE и ZPA5.DE
Дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как ZPA5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVD.DE iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF | 1.49% | 1.72% | 1.88% | 2.04% | 2.34% | 1.99% | 2.72% | 2.37% | 2.43% | 2.28% | 2.19% | 2.44% |
ZPA5.DE Amundi S&P 500 Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVD.DE and ZPA5.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPA5.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPA5.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.
QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, while ZPA5.DE tracks S&P 500 Net Zero 2050 Paris-Aligned ESG+ Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.35% for QDVD.DE and 0.07% for ZPA5.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVD.DE и ZPA5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор