PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVA.DE с XWEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDVA.DE с XWEM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and XWEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C) are both Momentum funds - QDVA.DE tracks the MSCI USA Momentum Index while XWEM.DE tracks the MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past year, QDVA.DE returned 37.18% vs 30.75% for XWEM.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XWEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности QDVA.DE и XWEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у XWEM.DE с доходностью 19.94%.

QDVA.DE

1 день
-2.00%
1 месяц
10.68%
С начала года
30.20%
6 месяцев
29.85%
1 год
37.18%
3 года*
28.68%
5 лет*
15.17%
10 лет*
—

XWEM.DE

1 день
-0.96%
1 месяц
4.24%
С начала года
19.94%
6 месяцев
20.69%
1 год
30.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDVA.DE и XWEM.DE

2026 (YTD)202520242023
QDVA.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF		30.20%5.11%40.00%8.61%
XWEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C		19.94%8.67%36.15%-1.01%

Correlation

The correlation between QDVA.DE and XWEM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between QDVA.DE and XWEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF

Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с QDVA.DE:
QDVA.DE с MTUMQDVA.DE с SIZEQDVA.DE с QUALQDVA.DE с QUSQDVA.DE с VFMOQDVA.DE с VUSA.ASQDVA.DE с UBUT.DE
Часто сравнивают с XWEM.DE:
XWEM.DE с IS3R.DEXWEM.DE с CEMR.DEXWEM.DE с XDEM.DEXWEM.DE с XDWD.DEXWEM.DE с XDWT.DEXWEM.DE с CBUH.DEXWEM.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

QDVA.DE vs. XWEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVA.DE
Ранг доходности на риск QDVA.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVA.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVA.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVA.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVA.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XWEM.DE
Ранг доходности на риск XWEM.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XWEM.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XWEM.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XWEM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XWEM.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XWEM.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVA.DE c XWEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVA.DEXWEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.17

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.86

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

1.94

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.67

3.88

+8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVA.DE vs. XWEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVA.DE на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа XWEM.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVA.DE и XWEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVA.DEXWEM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.17

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.14

Просадки

Сравнение просадок QDVA.DE и XWEM.DE

Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что больше максимальной просадки XWEM.DE в -22.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и XWEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDVA.DEXWEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-22.80%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-15.98%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.96%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-5.51%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

8.00%

-5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVA.DE и XWEM.DE

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Xtrackers MSCI World Momentum ESG UCITS ETF 1C (XWEM.DE) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDVA.DEXWEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

4.83%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

12.62%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

26.61%

-7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

21.80%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

21.80%

-2.61%

Сравнение комиссий QDVA.DE и XWEM.DE

QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XWEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVA.DE и XWEM.DE

Ни QDVA.DE, ни XWEM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QDVA.DE and XWEM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XWEM.DE.

QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while XWEM.DE tracks MSCI World Momentum Low Carbon SRI Screened Select Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.25% for XWEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и XWEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор