Сравнение QDVA.DE с SEML.L
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and SEML.L (iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while SEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.30%/yr vs 2.07%/yr for SEML.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SEML.L.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и SEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDVA.DE торгуется в EUR, в то время как SEML.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEML.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 31.46%, что значительно выше, чем у SEML.L с доходностью 2.69%.
QDVA.DE
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 8.17%
- С начала года
- 31.46%
- 6 месяцев
- 34.06%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 28.53%
- 5 лет*
- 15.30%
- 10 лет*
- —
SEML.L
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 2.69%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и SEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 31.46% | 5.15% | 39.98% | 5.96% | -13.64% | 22.86% | 17.47% | 31.11% | 1.04% | 20.37% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 2.69% | 4.56% | 3.57% | 7.65% | -5.38% | -3.59% | -6.90% | 15.09% | -1.20% | 0.78% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and SEML.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. SEML.L — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
SEML.L
Сравнение QDVA.DE c SEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDVA.DE | SEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.12 | +2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.09 | +6.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и SEML.L
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.33%, что меньше максимальной просадки SEML.L в -41.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и SEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.33% | -41.37% | +8.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.92% | -5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -7.68% | -17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -10.13% | -15.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -10.03% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -23.76% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.17% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и SEML.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF (SEML.L) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | SEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 1.77% | +6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 4.47% | +12.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.56% | 5.68% | +13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 7.20% | +12.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 8.72% | +10.62% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и SEML.L
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и SEML.L
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEML.L iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF | 6.81% | 5.44% | 5.56% | 5.05% | 5.25% | 4.58% | 5.13% | 5.44% | 7.30% | 6.75% | 6.78% | 5.18% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and SEML.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SEML.L.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while SEML.L is Emerging Markets Bonds. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while SEML.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.50% for SEML.L.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и SEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор