Сравнение QDVA.DE с EQQQ.DE
QDVA.DE (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QDVA.DE is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDVA.DE returned 15.17%/yr vs 18.69%/yr for EQQQ.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QDVA.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности QDVA.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDVA.DE показывает доходность 30.20%, что значительно выше, чем у EQQQ.DE с доходностью 20.52%.
QDVA.DE
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 30.20%
- 6 месяцев
- 29.85%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- —
EQQQ.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 20.52%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам QDVA.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 30.20% | 5.11% | 40.00% | 5.98% | -13.66% | 22.93% | 17.39% | 31.13% | 1.12% | 20.30% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 20.52% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.81% |
Correlation
The correlation between QDVA.DE and EQQQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between QDVA.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDVA.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
QDVA.DE
EQQQ.DE
Сравнение QDVA.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDVA.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.74 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 11.10 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDVA.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.80 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок QDVA.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка QDVA.DE за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVA.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDVA.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -47.04% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.05% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.56% | -26.70% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -31.30% | +5.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -0.85% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -7.35% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.39% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDVA.DE и EQQQ.DE
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF (QDVA.DE) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что QDVA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDVA.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 4.26% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.66% | 10.90% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.82% | 15.64% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 19.84% | -0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.65% | -0.46% |
Сравнение комиссий QDVA.DE и EQQQ.DE
QDVA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDVA.DE и EQQQ.DE
QDVA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
QDVA.DE iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDVA.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDVA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDVA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
QDVA.DE is categorized as Momentum, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. QDVA.DE tracks MSCI USA Momentum Index, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for QDVA.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для QDVA.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор