Сравнение QDV5.DE с NDIA
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. QDV5.DE is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, QDV5.DE returned -14.33% vs -13.23% for NDIA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и NDIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QDV5.DE показывает доходность -11.72%, а NDIA немного выше – -11.52%.
QDV5.DE
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -11.72%
- 6 месяцев
- -13.23%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
NDIA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -11.52%
- 6 месяцев
- -12.05%
- 1 год
- -13.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и NDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -11.72% | -7.96% | 15.56% | 12.57% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -11.52% | -7.43% | 12.73% | 11.04% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and NDIA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between QDV5.DE and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. NDIA — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
NDIA
Сравнение QDV5.DE c NDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDV5.DE | NDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.77 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.69 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDV5.DE | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.85 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.06 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и NDIA
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки NDIA в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и NDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.06% | -24.43% | -16.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -17.18% | -2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.03% | -22.38% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -8.03% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 7.86% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и NDIA
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.59% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 13.10% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 15.63% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.13% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 16.13% | +5.47% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и NDIA
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и NDIA
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.26% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and NDIA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDV5.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDV5.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.76% for NDIA.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и NDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор