Сравнение QDV5.DE с NDIA
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and NDIA (Global X Funds - Global X India Active ETF) are both India Equities funds. QDV5.DE is passively managed, while NDIA is actively managed. Over the past year, QDV5.DE returned -9.74% vs -7.98% for NDIA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.76%/yr for NDIA.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и NDIA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как NDIA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDIA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у NDIA с доходностью -6.14%.
QDV5.DE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- -6.56%
- С начала года
- -7.01%
- 1 год
- -9.74%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- —
NDIA
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- -5.80%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и NDIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -7.01% | -8.01% | 15.55% | 12.59% |
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | -6.14% | -7.43% | 12.73% | 11.08% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and NDIA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between QDV5.DE and NDIA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. NDIA — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
NDIA
Сравнение QDV5.DE c NDIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDV5.DE | NDIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.93 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.50 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.09 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и NDIA
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки NDIA в -24.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и NDIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -24.43% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -16.01% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.98% | -17.66% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -8.43% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.22% | 7.46% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и NDIA
Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 3.98%, в то время как у Global X Funds - Global X India Active ETF (NDIA) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | NDIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.30% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 13.38% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.82% | 15.90% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 16.04% | +0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.04% | +5.55% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и NDIA
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NDIA в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и NDIA
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NDIA Global X Funds - Global X India Active ETF | 1.20% | 1.10% | 3.66% | 0.28% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and NDIA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QDV5.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QDV5.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.76% for NDIA.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.76% for NDIA.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и NDIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор