PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDV5.DE с V50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDV5.DE с V50A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE).

QDV5.DE и V50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDV5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India. Фонд был запущен 25 мая 2018 г.. V50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность EURO STOXX® 50. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDV5.DE и V50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDV5.DE и V50A.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)		-13.56%-7.96%15.56%14.91%-1.74%34.99%3.47%10.62%1.31%
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)		-1.37%22.17%11.16%22.51%-8.94%23.51%-2.91%30.09%-12.48%

Доходность по периодам

С начала года, QDV5.DE показывает доходность -13.56%, что значительно ниже, чем у V50A.DE с доходностью -1.37%.

QDV5.DE

1 день
0.52%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-13.56%
6 месяцев
-11.10%
1 год
-15.26%
3 года*
4.99%
5 лет*
4.80%
10 лет*
—

V50A.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.14%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
1.61%
1 год
10.70%
3 года*
12.98%
5 лет*
10.75%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)

Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с QDV5.DE:
QDV5.DE с FLXI.DEQDV5.DE с IIND.LQDV5.DE с VUAG.LQDV5.DE с VWCE.DEQDV5.DE с IS3N.DEQDV5.DE с QDVG.DEQDV5.DE с AIE.L
Часто сравнивают с V50A.DE:
V50A.DE с CACX.LV50A.DE с SXRT.DEV50A.DE с ^STOXXV50A.DE с SC0C.DEV50A.DE с LIRU.DEV50A.DE с VUAA.DEV50A.DE с CEMR.DE

Сравнение комиссий QDV5.DE и V50A.DE

QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии V50A.DE в 0.15%.

QDV5.DE
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)
V50A.DE
Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C)

Доходность на риск

QDV5.DE vs. V50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDV5.DE
Ранг доходности на риск QDV5.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDV5.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDV5.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDV5.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDV5.DE: 00
Ранг коэф-та Мартина
V50A.DE
Ранг доходности на риск V50A.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V50A.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V50A.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V50A.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V50A.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V50A.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDV5.DE c V50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDV5.DEV50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.87

0.61

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.19

0.93

-2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.13

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.36

-1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.76

5.01

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDV5.DE vs. V50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDV5.DE на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа V50A.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDV5.DE и V50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDV5.DEV50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.61

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.62

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.11

Корреляция

Корреляция между QDV5.DE и V50A.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDV5.DE и V50A.DE

Ни QDV5.DE, ни V50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDV5.DE и V50A.DE

Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.06%, что больше максимальной просадки V50A.DE в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и V50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDV5.DEV50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.06%

-38.57%

-2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-10.92%

-9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-23.31%

-4.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.61%

-7.59%

-18.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.26%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.23%

2.97%

+4.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QDV5.DE и V50A.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) составляет 5.87%, в то время как у Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (C) (V50A.DE) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDV5.DEV50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.38%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

10.99%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

17.41%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

17.24%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.18%

+3.41%