Сравнение QDV5.DE с BNDW
QDV5.DE (iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc)) and BNDW (Vanguard Total World Bond ETF) are both exchange-traded funds - QDV5.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India, while BNDW is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QDV5.DE returned 4.53%/yr vs 1.10%/yr for BNDW. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QDV5.DE charges 0.65%/yr vs 0.05%/yr for BNDW.
Доходность
Сравнение доходности QDV5.DE и BNDW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
QDV5.DE торгуется в EUR, в то время как BNDW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDW были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QDV5.DE показывает доходность -10.52%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.31%.
QDV5.DE
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -9.98%
- 1 год
- -13.04%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
BNDW
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDV5.DE и BNDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | -10.52% | -8.01% | 15.55% | 14.92% | -1.74% | 35.10% | 3.45% | 10.54% | -1.98% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.31% | -7.44% | 9.18% | 3.97% | -7.48% | 5.23% | -2.54% | 10.82% | 2.67% |
Correlation
The correlation between QDV5.DE and BNDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2018 г. | 0.10 |
The correlation between QDV5.DE and BNDW shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDV5.DE vs. BNDW — Ранг доходности на риск
QDV5.DE
BNDW
Сравнение QDV5.DE c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDV5.DE | BNDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.76 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 2.11 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDV5.DE и BNDW
Максимальная просадка QDV5.DE за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки BNDW в -13.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDV5.DE и BNDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDV5.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -13.02% | -28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -4.45% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -11.33% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -12.17% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.00% | -6.97% | -16.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -5.77% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 1.59% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDV5.DE и BNDW
iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) (QDV5.DE) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что QDV5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDV5.DE | BNDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.95% | +4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 4.19% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 5.82% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 8.06% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 7.83% | +13.83% |
Сравнение комиссий QDV5.DE и BNDW
QDV5.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDV5.DE и BNDW
QDV5.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNDW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.20% | 4.12% | 3.90% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% |
QDV5.DE iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDV5.DE and BNDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for QDV5.DE.
QDV5.DE is categorized as Asia Pacific Equities, while BNDW is Global Bonds. QDV5.DE tracks MSCI India, while BNDW tracks Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted Composite Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for QDV5.DE and 0.05% for BNDW.
Подберите оптимальное распределение для QDV5.DE и BNDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор