PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDISX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDISX с SSGLX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, QDISX returned 14.16%/yr vs 8.65%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QDISX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.

Доходность

Сравнение доходности QDISX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDISX показывает доходность 12.15%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 14.98%.

QDISX

1 день
0.81%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.15%
6 месяцев
14.51%
1 год
35.03%
3 года*
24.56%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
0.67%
1 месяц
4.89%
С начала года
14.98%
6 месяцев
18.09%
1 год
32.74%
3 года*
19.68%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QDISX и SSGLX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		12.15%25.34%22.02%36.03%-24.15%20.28%27.76%1.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		14.98%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%1.51%

Correlation

The correlation between QDISX and SSGLX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г.

0.81

The correlation between QDISX and SSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с QDISX:
QDISX с JACNXQDISX с SPYQDISX с JNGIXQDISX с JNRFXQDISX с CSUAXQDISX с VMNVXQDISX с FGIAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с GIDGXSSGLX с VSGAXSSGLX с BTMKXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с VOOSSGLX с ETO

Доходность на риск

QDISX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDISX
Ранг доходности на риск QDISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDISX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDISX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDISX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDISX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDISX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDISX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDISXSSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.40

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
3.35

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

2.89

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.89

11.22

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDISX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDISX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDISX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDISXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.45

+0.36

Просадки

Сравнение просадок QDISX и SSGLX

Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и SSGLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDISXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-35.88%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-11.22%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.27%

-13.56%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-30.08%

-3.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.23%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.88%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QDISX и SSGLX

Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 3.80%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDISXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

4.55%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

11.38%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

13.56%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

14.74%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

16.24%

+4.92%

Сравнение комиссий QDISX и SSGLX

QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SSGLX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDISX и SSGLX

Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности SSGLX в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDISX
Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans		11.30%12.68%4.04%5.53%1.88%1.14%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		3.84%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Часто задаваемые вопросы

QDISX and SSGLX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSGLX has higher volatility (4.55%) compared to QDISX (3.80%). In terms of maximum drawdown, QDISX dropped -33.97% vs SSGLX's -35.88%.

QDISX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDISX и SSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор