Сравнение QDISX с PGTIX
QDISX (Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - QDISX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, QDISX returned 13.68%/yr vs 9.83%/yr for PGTIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QDISX charges 0.00%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.
Доходность
Сравнение доходности QDISX и PGTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDISX показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 42.58%.
QDISX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 12.04%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 33.54%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.68%
- 10 лет*
- —
PGTIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 42.58%
- 6 месяцев
- 42.64%
- 1 год
- 74.21%
- 3 года*
- 39.70%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDISX и PGTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 12.04% | 25.34% | 22.02% | 36.03% | -24.15% | 20.28% | 27.76% | 1.00% |
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 42.58% | 27.48% | 33.33% | 56.25% | -55.48% | 8.92% | 75.98% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QDISX and PGTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2019 г. | 0.82 |
The correlation between QDISX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDISX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск
QDISX
PGTIX
Сравнение QDISX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDISX | PGTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.49 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 5.86 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.14 | 17.44 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDISX и PGTIX
Максимальная просадка QDISX за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDISX и PGTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDISX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -65.26% | +31.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.99% | +3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.27% | -26.71% | +7.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | -65.26% | +31.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -1.14% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -18.92% | +11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 4.36% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDISX и PGTIX
Текущая волатильность для Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans (QDISX) составляет 4.32%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что QDISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDISX | PGTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 13.29% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | 21.88% | -11.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 25.99% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 32.19% | -13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 29.14% | -8.02% |
Сравнение комиссий QDISX и PGTIX
QDISX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDISX и PGTIX
Дивидендная доходность QDISX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGTIX T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 27.92% | 5.04% | 0.07% | 24.92% | 15.91% |
QDISX Fisher Investments Institutional Group Stock Fund for Retirement Plans | 11.31% | 12.68% | 4.04% | 5.53% | 1.88% | 1.14% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDISX and PGTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGTIX has higher volatility (13.29%) compared to QDISX (4.32%). In terms of maximum drawdown, QDISX dropped -33.97% vs PGTIX's -65.26%.
PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDISX и PGTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор