PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDIBX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDIBX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

QDIBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 13 дек. 2019 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QDIBX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDIBX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		0.00%7.72%1.66%6.71%-14.11%0.41%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

QDIBX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.22%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.90%
1 год
4.08%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.37%
10 лет*
—

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с QDIBX:
QDIBX с IGMQDIBX с PFFQDIBX с APBDXQDIBX с NCRLXQDIBX с ABNDXQDIBX с AVIGXQDIBX с FMBPX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с UMMGX

Сравнение комиссий QDIBX и FEDUX

QDIBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

QDIBX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDIBX
Ранг доходности на риск QDIBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDIBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDIBX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDIBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDIBX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDIBX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDIBXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.52

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.41

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.62

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

9.52

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDIBX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDIBX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDIBX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDIBXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.52

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.18

+0.35

Корреляция

Корреляция между QDIBX и FEDUX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDIBX и FEDUX

Дивидендная доходность QDIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FEDUX в 4.04%

TTM202520242023202220212020
QDIBX
Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans		3.50%3.50%3.55%3.65%2.51%1.80%3.25%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDIBX и FEDUX

Максимальная просадка QDIBX за все время составила -19.63%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDIBX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDIBXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.63%

-12.00%

-7.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-1.72%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.96%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.52%

-6.60%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.47%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QDIBX и FEDUX

Fisher Investments Institutional Group Fixed Income Fund for Retirement Plans (QDIBX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что QDIBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDIBXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.77%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.68%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

2.68%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

3.14%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

3.14%

+3.18%