Сравнение QDEV.DE с VGWD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE).
QDEV.DE и VGWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. VGWD.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World High Dividend Yield index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QDEV.DE и VGWD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDEV.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDEV.DE SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR | -6.23% | 7.21% | -1.06% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 6.50% | 13.16% | -3.24% |
Доходность по периодам
С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.23%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 6.50%.
QDEV.DE
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -6.23%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDEV.DE и VGWD.DE
QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Доходность на риск
QDEV.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
QDEV.DE
VGWD.DE
Сравнение QDEV.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDEV.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.58 | 1.60 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.27 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.75 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 8.83 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDEV.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.23 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.60 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между QDEV.DE и VGWD.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDEV.DE и VGWD.DE
QDEV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QDEV.DE SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.63% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок QDEV.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и VGWD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDEV.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.86% | -34.57% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -13.31% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -3.21% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -4.11% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.94% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDEV.DE и VGWD.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) имеют волатильность 4.02% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDEV.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.86% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.02% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 13.44% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 11.54% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 14.32% | +2.46% |