PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDEV.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDEV.DE с F50A.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE).

QDEV.DE и F50A.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDEV.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index. Фонд был запущен 6 дек. 2024 г.. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDEV.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDEV.DE и F50A.DE

2026 (YTD)20252024
QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR		-6.04%7.21%-1.06%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.38%8.58%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, QDEV.DE показывает доходность -6.04%, что значительно ниже, чем у F50A.DE с доходностью -1.38%.

QDEV.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-5.44%
1 год
6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
1.68%
1 год
12.72%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с QDEV.DE:
QDEV.DE с VWCE.DEQDEV.DE с SXR8.DEQDEV.DE с VOOQDEV.DE с SPP2.DEQDEV.DE с SPY5.DEQDEV.DE с CSY9.DEQDEV.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE

Сравнение комиссий QDEV.DE и F50A.DE

QDEV.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

QDEV.DE
SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

QDEV.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDEV.DE
Ранг доходности на риск QDEV.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEV.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEV.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEV.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEV.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDEV.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDEV.DEF50A.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.79

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.14

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

6.39

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDEV.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDEV.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа F50A.DE равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDEV.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDEV.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.65

Корреляция

Корреляция между QDEV.DE и F50A.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDEV.DE и F50A.DE

Ни QDEV.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QDEV.DE и F50A.DE

Максимальная просадка QDEV.DE за все время составила -21.86%, что меньше максимальной просадки F50A.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDEV.DE и F50A.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDEV.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.86%

-33.56%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-13.10%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-3.98%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.24%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.99%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDEV.DE и F50A.DE

Текущая волатильность для SPDR S&P Developed Quality Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged Acc EUR (QDEV.DE) составляет 3.83%, в то время как у Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что QDEV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDEV.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.55%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

8.57%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

15.86%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.33%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.67%

-0.91%