PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCN.TO с CDZ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCN.TO с CDZ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO).

QCN.TO и CDZ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCN.TO - это пассивный фонд от Mackenzie, который отслеживает доходность Solactive Canada Broad Market Index. Фонд был запущен 24 янв. 2018 г.. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCN.TO и CDZ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCN.TO и CDZ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		4.40%31.83%21.95%11.28%-5.45%24.65%5.84%24.53%-10.84%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		6.43%13.45%17.86%8.98%-4.43%22.80%-3.27%25.68%-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, QCN.TO показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у CDZ.TO с доходностью 6.43%.

QCN.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-4.48%
С начала года
4.40%
6 месяцев
10.59%
1 год
34.71%
3 года*
21.40%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—

CDZ.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.43%
6 месяцев
4.81%
1 год
20.16%
3 года*
14.30%
5 лет*
10.23%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mackenzie Canadian Equity Index ETF

iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF

Часто сравнивают с QCN.TO:
QCN.TO с VCN.TOQCN.TO с XIC.TOQCN.TO с XIU.TOQCN.TO с VCE.TOQCN.TO с VOOQCN.TO с ZLB.TOQCN.TO с 3NIE.L
Часто сравнивают с CDZ.TO:
CDZ.TO с VDY.TOCDZ.TO с XDIV.TOCDZ.TO с XEI.TOCDZ.TO с XDV.TOCDZ.TO с XEQT.TOCDZ.TO с CUD.TOCDZ.TO с VEQT.TO

Сравнение комиссий QCN.TO и CDZ.TO

QCN.TO берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CDZ.TO в 0.66%.

CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF

Доходность на риск

QCN.TO vs. CDZ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCN.TO
Ранг доходности на риск QCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CDZ.TO
Ранг доходности на риск CDZ.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDZ.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDZ.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDZ.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDZ.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDZ.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCN.TO c CDZ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCN.TOCDZ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.90

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.38

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.41

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

11.87

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCN.TO vs. CDZ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCN.TO на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDZ.TO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCN.TO и CDZ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCN.TOCDZ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.90

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.95

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между QCN.TO и CDZ.TO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCN.TO и CDZ.TO

Дивидендная доходность QCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности CDZ.TO в 3.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCN.TO
Mackenzie Canadian Equity Index ETF		2.08%2.19%2.74%3.37%3.26%2.45%3.02%3.07%2.73%0.00%0.00%0.00%
CDZ.TO
iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF		3.32%3.46%3.56%3.71%3.67%2.95%3.70%3.68%4.37%3.43%3.51%3.72%

Просадки

Сравнение просадок QCN.TO и CDZ.TO

Максимальная просадка QCN.TO за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки CDZ.TO в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCN.TO и CDZ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QCN.TOCDZ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.90%

-49.33%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.52%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.30%

-17.15%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-6.19%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.73%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QCN.TO и CDZ.TO

Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN.TO) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что QCN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCN.TOCDZ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

3.29%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

7.17%

+3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

10.67%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.19%

10.83%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

14.66%

+1.17%