Сравнение QCMU с PLTG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Over the past year, QCMU returned -12.51% vs -47.73% for PLTG. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for PLTG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и PLTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность -22.82%, что значительно выше, чем у PLTG с доходностью -55.06%.
QCMU
- 1 день
- -8.41%
- 1 месяц
- -39.05%
- 6 месяцев
- -12.60%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и PLTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | -22.82% | 11.21% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 26.54% |
Correlation
The correlation between QCMU and PLTG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCMU vs. PLTG — Ранг доходности на риск
QCMU
PLTG
Сравнение QCMU c PLTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCMU | PLTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.98 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.60 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.02 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCMU и PLTG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки PLTG в -80.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и PLTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -80.11% | +20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.48% | -80.11% | +20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.64% | -69.46% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.46% | -34.16% | +9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.63% | 46.86% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и PLTG
Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) имеет более высокую волатильность в 35.12% по сравнению с Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) с волатильностью 31.48%. Это указывает на то, что QCMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | PLTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.12% | 31.48% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.12% | 80.35% | +11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.97% | 102.79% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.51% | 105.70% | -3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.51% | 105.70% | -3.19% |
Сравнение комиссий QCMU и PLTG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PLTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и PLTG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности PLTG в 40.36%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 3.24% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and PLTG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCMU has higher volatility (35.12%) compared to PLTG (31.48%). In terms of maximum drawdown, QCMU dropped -59.48% vs PLTG's -80.11%.
On 1-year performance, QCMU leads with -12.51% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 31.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCMU has performed better with a -12.51% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 3.24% for QCMU.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for PLTG.
QCMU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и PLTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор