PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCLN.L с MLPD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCLN.L с MLPD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L).

QCLN.L и MLPD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. MLPD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и MLPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.L и MLPD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		6.40%20.09%-17.94%-12.66%-23.26%-17.50%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		16.26%-4.96%24.67%13.71%47.52%25.13%
Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 16.26%.

QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*
—

MLPD.L

1 день
-3.38%
1 месяц
-0.42%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.10%
1 год
2.98%
3 года*
15.56%
5 лет*
21.53%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QCLN.L:
QCLN.L с VGTQCLN.L с TANQCLN.L с SPYQCLN.L с QTOPQCLN.L с XDEV.DEQCLN.L с GLDQCLN.L с CWEU.L
Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPAMLPD.L с MLPXMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с QQQI

Сравнение комиссий QCLN.L и MLPD.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MLPD.L в 0.50%.

QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

QCLN.L vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCLN.LMLPD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.15

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

0.33

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

0.23

+3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

0.47

+11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCLN.L vs. MLPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа MLPD.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и MLPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCLN.LMLPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.15

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

1.05

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.18

-0.45

Корреляция

Корреляция между QCLN.L и MLPD.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и MLPD.L

QCLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.85%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и MLPD.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и MLPD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

QCLN.LMLPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-82.22%

+12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-17.03%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

-21.78%

-46.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.30%

-4.57%

-39.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-28.56%

-12.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и MLPD.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что QCLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCLN.LMLPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

5.50%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

10.75%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

19.29%

+15.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

20.41%

+15.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

28.31%

+8.41%