Сравнение QCLN.L с GXLE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L).
QCLN.L и GXLE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QCLN.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 17 мая 2021 г.. GXLE.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QCLN.L и GXLE.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCLN.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QCLN.L First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc | 6.40% | 20.09% | -17.94% | -12.66% | -24.42% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 33.17% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
Разные валюты инструментов
QCLN.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.
QCLN.L
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 56.73%
- 3 года*
- -5.39%
- 5 лет*
- -6.78%
- 10 лет*
- —
GXLE.L
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 33.17%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QCLN.L и GXLE.L
QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.
Доходность на риск
QCLN.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
QCLN.L
GXLE.L
Сравнение QCLN.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCLN.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.50 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.22 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.92 | 1.99 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 5.33 | +6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCLN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.12 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.27 | 0.58 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между QCLN.L и GXLE.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCLN.L и GXLE.L
Ни QCLN.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QCLN.L и GXLE.L
Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и GXLE.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCLN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -23.60% | -46.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -19.13% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.30% | -7.19% | -37.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.17% | -10.76% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.92% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCLN.L и GXLE.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 10.20% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCLN.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 9.94% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 15.62% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.88% | 23.39% | +11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.74% | 25.06% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.72% | 25.06% | +11.66% |