PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QCLN.L с GXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QCLN.L и GXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCLN.L и GXLE.L


2026 (YTD)2025202420232022
QCLN.L
First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc
6.40%20.09%-17.94%-12.66%-24.42%
GXLE.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF
33.17%2.22%5.51%-5.03%26.48%
Разные валюты инструментов

QCLN.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QCLN.L показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у GXLE.L с доходностью 33.17%.


QCLN.L

1 день
4.13%
1 месяц
-1.52%
С начала года
6.40%
6 месяцев
12.92%
1 год
56.73%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-6.78%
10 лет*

GXLE.L

1 день
-6.60%
1 месяц
4.90%
С начала года
33.17%
6 месяцев
36.23%
1 год
26.32%
3 года*
13.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc

SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF

Сравнение комиссий QCLN.L и GXLE.L

QCLN.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GXLE.L в 0.15%.


Доходность на риск

QCLN.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QCLN.L
Ранг доходности на риск QCLN.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина

GXLE.L
Ранг доходности на риск GXLE.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLE.L: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLE.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCLN.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QCLN.LGXLE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.12

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.50

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

1.99

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

5.33

+6.35

QCLN.L vs. GXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCLN.L на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа GXLE.L равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCLN.L и GXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QCLN.LGXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.12

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.27

0.58

-0.86

Корреляция

Корреляция между QCLN.L и GXLE.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QCLN.L и GXLE.L

Ни QCLN.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QCLN.L и GXLE.L

Максимальная просадка QCLN.L за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки GXLE.L в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCLN.L и GXLE.L.


Загрузка...

Показатели просадок


QCLN.LGXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-23.60%

-46.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-19.13%

+4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.30%

-7.19%

-37.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.17%

-10.76%

-30.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QCLN.L и GXLE.L

First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy UCITS ETF Acc (QCLN.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеют волатильность 10.20% и 9.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QCLN.LGXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

9.94%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

15.62%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

23.39%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.74%

25.06%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

25.06%

+11.66%