Сравнение QCJA с NVDO
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCJA показывает доходность 6.62%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
QCJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 20.69%
- С начала года
- 16.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $23.95K | |
| $89.69K | $74.48K | $196.26K |
Сравнение доходности по годам QCJA и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 6.62% | 4.46% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between QCJA and NVDO is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. NVDO — Ранг доходности на риск
QCJA
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJA c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJA и NVDO
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -16.25% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.73% | +4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -4.94% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 30.10% | -23.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 30.10% | -20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 30.10% | -20.88% |
Сравнение комиссий QCJA и NVDO
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и NVDO
QCJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCJA and NVDO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for QCJA.
They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор