PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGRIX с QQQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGRIX с QQQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) and QQQX (Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund) are both mutual funds - QCGRIX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TIAA-CREF, while QQQX is a Derivative Income fund actively managed by Nuveen. Both are actively managed. Over the past year, QCGRIX returned 16.02% vs 20.91% for QQQX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QCGRIX charges 0.21%/yr vs 0.89%/yr for QQQX.

Доходность

Сравнение доходности QCGRIX и QQQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGRIX показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью 4.86%.

QCGRIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.07%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.91%
1 год
16.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQX

1 день
-0.14%
1 месяц
-5.59%
С начала года
4.86%
6 месяцев
4.87%
1 год
20.91%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGRIX и QQQX

2026 (YTD)20252024
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		3.23%14.41%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		4.86%14.87%-1.74%

Correlation

The correlation between QCGRIX and QQQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.80

The correlation between QCGRIX and QQQX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Growth Account Class R3

Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund

Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VINIXQCGRIX с MRFOXQCGRIX с VYMQCGRIX с AMRGX
Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY

Доходность на риск

QCGRIX vs. QQQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGRIX c QQQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) и Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGRIXQQQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.37

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

2.30

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.21

9.39

-6.18

QCGRIX vs. QQQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGRIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGRIX и QQQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGRIX и QQQX

Максимальная просадка QCGRIX за все время составила -23.93%, что меньше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGRIX и QQQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGRIXQQQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.93%

-57.25%

+33.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.69%

-9.11%

-7.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-7.88%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.01%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.23%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGRIX и QQQX

CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что QCGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGRIXQQQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.27%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.45%

12.62%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.58%

15.29%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

19.97%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

21.11%

-0.06%

Сравнение комиссий QCGRIX и QQQX

QCGRIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQQX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGRIX и QQQX

QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQX
Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund		8.66%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%

Часто задаваемые вопросы

QCGRIX and QQQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGRIX has higher volatility (6.67%) compared to QQQX (6.27%). In terms of maximum drawdown, QCGRIX dropped -23.93% vs QQQX's -57.25%.

QQQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGRIX и QQQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор