PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с VITNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с VITNX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and VITNX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - QCGLIX is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VITNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past year, QCGLIX returned 25.58% vs 22.86% for VITNX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VITNX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и VITNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у VITNX с доходностью 8.85%.

QCGLIX

1 день
-2.17%
1 месяц
0.09%
С начала года
10.62%
6 месяцев
9.85%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VITNX

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.80%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.86%
3 года*
21.18%
5 лет*
12.23%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и VITNX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		10.62%20.08%0.00%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		8.85%17.16%-1.24%

Correlation

The correlation between QCGLIX and VITNX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between QCGLIX and VITNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с QREARXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с QCILIXQCGLIX с GCCHXQCGLIX с GQFPX
Часто сравнивают с VITNX:
VITNX с FXAIXVITNX с VTSAXVITNX с VITPXVITNX с SPYVITNX с VOOVITNX с VFFSXVITNX с VFIAX

Доходность на риск

QCGLIX vs. VITNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VITNX
Ранг доходности на риск VITNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITNX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITNX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c VITNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QCGLIXVITNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.59

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

2.73

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

12.19

-0.53

QCGLIX vs. VITNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITNX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и VITNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и VITNX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки VITNX в -55.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и VITNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXVITNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-55.32%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-8.92%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.80%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-7.34%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.00%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и VITNX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITNX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXVITNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.98%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

10.13%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

12.89%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

17.45%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

18.43%

-2.15%

Сравнение комиссий QCGLIX и VITNX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VITNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и VITNX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VITNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VITNX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Shares		2.29%2.63%4.14%2.41%6.48%5.37%11.56%2.90%3.92%1.89%2.78%2.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QCGLIX and VITNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QCGLIX has higher volatility (6.05%) compared to VITNX (4.98%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs VITNX's -55.32%.

QCGLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и VITNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор