Сравнение QCGLIX с GQRIX

С начала года, QCGLIX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у GQRIX с доходностью 7.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии GQRIX в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GQRIX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и GQRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QCGLIX и GQRIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.38%.

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки GQRIX в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и GQRIX.

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutional Shares (GQRIX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что QCGLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.