PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGLIX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCGLIX с GMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCGLIX (CREF Global Equities Account - R3) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both Global Equities funds. Over the past year, QCGLIX returned 29.95% vs 41.55% for GMGEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QCGLIX charges 0.24%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.

Доходность

Сравнение доходности QCGLIX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCGLIX показывает доходность 12.46%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 19.27%.

QCGLIX

1 день
-0.78%
1 месяц
4.19%
С начала года
12.46%
6 месяцев
12.98%
1 год
29.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMGEX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.86%
С начала года
19.27%
6 месяцев
21.08%
1 год
41.55%
3 года*
21.78%
5 лет*
9.85%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCGLIX и GMGEX

2026 (YTD)20252024
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		12.46%20.08%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		19.27%29.14%-0.67%

Correlation

The correlation between QCGLIX and GMGEX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.88

The correlation between QCGLIX and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CREF Global Equities Account - R3

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с QCGLIX:
QCGLIX с QCSTPXQCGLIX с MFWIXQCGLIX с QREARXQCGLIX с UCEQXQCGLIX с ARTHXQCGLIX с GQFPXQCGLIX с GCCHX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с GIDGXGMGEX с MEGIGMGEX с CWGIX

Доходность на риск

QCGLIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGLIX
Ранг доходности на риск QCGLIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGLIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGLIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGLIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGLIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGLIXGMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
3.31

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
4.53

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.60

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

4.54

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

18.01

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGLIX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGLIX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGLIX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGLIXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

3.31

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.25

+1.26

Просадки

Сравнение просадок QCGLIX и GMGEX

Максимальная просадка QCGLIX за все время составила -18.15%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGLIX и GMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCGLIXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-58.47%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.24%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.48%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.21%

-16.75%

+14.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.32%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGLIX и GMGEX

CREF Global Equities Account - R3 (QCGLIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 3.98% и 4.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCGLIXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.01%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

9.91%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

12.66%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

14.81%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.88%

16.06%

-0.18%

Сравнение комиссий QCGLIX и GMGEX

QCGLIX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGLIX и GMGEX

QCGLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.93%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%
QCGLIX
CREF Global Equities Account - R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QCGLIX and GMGEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMGEX has higher volatility (4.01%) compared to QCGLIX (3.98%). In terms of maximum drawdown, QCGLIX dropped -18.15% vs GMGEX's -58.47%.

GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCGLIX и GMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор