PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCGDX с FNKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCGDX с FNKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX).

QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г.. FNKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QCGDX и FNKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCGDX и FNKFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		4.31%11.07%21.99%11.55%-5.98%27.16%11.27%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, QCGDX показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у FNKFX с доходностью 4.31%.

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FNKFX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.76%
С начала года
4.31%
6 месяцев
6.76%
1 год
22.30%
3 года*
15.78%
5 лет*
10.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Common Ground Fund

Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX
Часто сравнивают с FNKFX:
FNKFX с FDVVFNKFX с FSMAXFNKFX с VOOFNKFX с BIGTXFNKFX с GENIXFNKFX с JNVSXFNKFX с GABVX

Сравнение комиссий QCGDX и FNKFX

QCGDX берет комиссию в 1.68%, что несколько больше комиссии FNKFX в 0.52%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund

Доходность на риск

QCGDX vs. FNKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FNKFX
Ранг доходности на риск FNKFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNKFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNKFX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNKFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNKFX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCGDX c FNKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) и Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCGDXFNKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.14

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.68

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.58

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

7.11

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCGDX vs. FNKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCGDX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FNKFX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCGDX и FNKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCGDXFNKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.14

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.59

0.00

Корреляция

Корреляция между QCGDX и FNKFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCGDX и FNKFX

Дивидендная доходность QCGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности FNKFX в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%
FNKFX
Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund		0.56%0.59%12.35%0.99%2.91%4.03%1.45%0.52%

Просадки

Сравнение просадок QCGDX и FNKFX

Максимальная просадка QCGDX за все время составила -22.37%, что меньше максимальной просадки FNKFX в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCGDX и FNKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCGDXFNKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.37%

-41.25%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

-13.51%

+4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.18%

-21.86%

+1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-5.76%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-5.07%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.00%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QCGDX и FNKFX

Текущая волатильность для Quantified Common Ground Fund (QCGDX) составляет 5.64%, в то время как у Fidelity Mid-Cap Stock K6 Fund (FNKFX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что QCGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCGDXFNKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.38%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.44%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

20.44%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

18.79%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

22.09%

-5.53%