Сравнение QCFRX с QSPNX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QSPNX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 6.14%/yr for QSPNX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QSPNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 12.96%, что значительно выше, чем у QSPNX с доходностью 12.31%.
QCFRX
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QSPNX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 12.31%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 7.13%
Сравнение доходности по годам QCFRX и QSPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 12.96% | 2.02% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 12.31% | -1.17% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QSPNX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QSPNX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QSPNX
Сравнение QCFRX c QSPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | QSPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QSPNX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QSPNX в -41.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QSPNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -41.79% | +33.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.17% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.78% | -1.34% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -9.56% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QSPNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QSPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 9.83% | +5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 15.86% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 12.84% | +2.34% |
Сравнение комиссий QCFRX и QSPNX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QSPNX в 6.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QSPNX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности QSPNX в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.94% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.13% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QSPNX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QSPNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор