Сравнение QCFRX с QRPRX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) are both mutual funds - QCFRX is a Systematic Trend fund actively managed by AQR, while QRPRX is a Multistrategy fund actively managed by AQR. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 4.94%/yr for QRPRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и QRPRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 18.70%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRPRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 17.84%
- С начала года
- 18.70%
- 1 год
- 36.44%
- 3 года*
- 21.99%
- 5 лет*
- 19.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCFRX и QRPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 18.70% | 0.74% |
Correlation
The correlation between QCFRX and QRPRX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRPRX
Сравнение QCFRX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | QRPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и QRPRX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QRPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -28.21% | +20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -0.91% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.45% | +5.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и QRPRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | QRPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 9.52% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 11.86% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.37% | +4.66% |
Сравнение комиссий QCFRX и QRPRX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и QRPRX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности QRPRX в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.27% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and QRPRX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и QRPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор