PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с QRPRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFRX с QRPRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX).

QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и QRPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFRX и QRPRX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		0.90%2.02%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QRPRX с доходностью 9.06%.

QCFRX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

AQR Alternative Risk Premia R6

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QSPNXQCFRX с LCSIXQCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с RWSIX
Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX

Сравнение комиссий QCFRX и QRPRX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии QRPRX в 4.94%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

QCFRX vs. QRPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c QRPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. QRPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXQRPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.83

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между QCFRX и QRPRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и QRPRX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности QRPRX в 1.38%

TTM20252024202320222021202020192018
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		7.77%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и QRPRX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки QRPRX в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и QRPRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFRXQRPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-28.21%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-0.46%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.68%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.25%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и QRPRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFRXQRPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

11.39%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

11.75%

+4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

10.38%

+5.99%