Сравнение QCFRX с LFMAX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and LFMAX (LoCorr Macro Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. QCFRX charges 2.07%/yr vs 2.13%/yr for LFMAX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и LFMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у LFMAX с доходностью 8.15%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFMAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 3.45%
Сравнение доходности по годам QCFRX и LFMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 8.15% | 0.58% |
Correlation
The correlation between QCFRX and LFMAX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LFMAX
Сравнение QCFRX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | LFMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и LFMAX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и LFMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -23.16% | +15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -2.37% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.01% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и LFMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | LFMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 5.66% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.22% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 7.49% | +7.54% |
Сравнение комиссий QCFRX и LFMAX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и LFMAX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности LFMAX в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFMAX LoCorr Macro Strategies Fund | 2.72% | 2.94% | 2.88% | 2.96% | 14.38% | 4.79% | 5.65% | 4.48% | 2.83% | 5.98% | 1.97% | 2.87% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and LFMAX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и LFMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор