PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с LFMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFRX с LFMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX).

QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. LFMAX управляется LoCorr Funds. Фонд был запущен 21 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и LFMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFRX и LFMAX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		0.90%2.02%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		8.67%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у LFMAX с доходностью 8.67%.

QCFRX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFMAX

1 день
0.00%
1 месяц
2.48%
С начала года
8.67%
6 месяцев
9.59%
1 год
11.60%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

LoCorr Macro Strategies Fund

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QRPRXQCFRX с QSPNXQCFRX с LCSIXQCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNX
Часто сравнивают с LFMAX:
LFMAX с SPYLFMAX с EVOIXLFMAX с GFIRXLFMAX с LSPIXLFMAX с ABYAXLFMAX с LEQIXLFMAX с PQTPX

Сравнение комиссий QCFRX и LFMAX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что меньше комиссии LFMAX в 2.13%.

LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

QCFRX vs. LFMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
LFMAX
Ранг доходности на риск LFMAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c LFMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и LoCorr Macro Strategies Fund (LFMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. LFMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXLFMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между QCFRX и LFMAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и LFMAX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности LFMAX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		7.77%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFMAX
LoCorr Macro Strategies Fund		2.71%2.94%2.88%2.96%14.38%4.79%5.65%4.48%2.83%5.98%1.97%2.87%

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и LFMAX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки LFMAX в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и LFMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFRXLFMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-23.16%

+15.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.53%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

0.00%

-5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.13%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и LFMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFRXLFMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.76%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.56%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

5.81%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

7.27%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

7.63%

+8.74%