PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCFRX с GFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX).

QCFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. GFIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCFRX и GFIRX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		0.90%2.02%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.22%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 0.22%.

QCFRX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.11%
С начала года
0.90%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFIRX

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.22%
6 месяцев
3.35%
1 год
7.93%
3 года*
-0.29%
5 лет*
2.43%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с CSAIXQCFRX с QRPNXQCFRX с QSPNXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPRXQCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с LFMAXGFIRX с EVOIXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAIXGFIRX с MFTFXGFIRX с QNZIX

Сравнение комиссий QCFRX и GFIRX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QCFRX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.22

+0.28

Корреляция

Корреляция между QCFRX и GFIRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и GFIRX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		7.77%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и GFIRX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и GFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCFRXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-23.09%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-12.28%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.00%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.85%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и GFIRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCFRXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.26%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.23%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

8.80%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

10.37%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

9.04%

+7.33%