PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCFRX с GFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QCFRX с GFIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.

Доходность

Сравнение доходности QCFRX и GFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QCFRX показывает доходность 18.45%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 8.13%.

QCFRX

1 день
-0.15%
1 месяц
5.11%
С начала года
18.45%
6 месяцев
18.82%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GFIRX

1 день
0.20%
1 месяц
3.21%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.36%
1 год
18.25%
3 года*
0.78%
5 лет*
3.36%
10 лет*
3.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QCFRX и GFIRX

2026 (YTD)2025
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		18.45%2.02%
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		8.13%1.76%

Correlation

The correlation between QCFRX and GFIRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR CVX Fusion Fund Class R6

Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QCFRX:
QCFRX с QLFIXQCFRX с QLFNXQCFRX с CSAIXQCFRX с LCSIXQCFRX с QRPNXQCFRX с AQMNXQCFRX с QMHNX
Часто сравнивают с GFIRX:
GFIRX с PQTIXGFIRX с EVOIXGFIRX с MFTNXGFIRX с LFMAXGFIRX с QMHNXGFIRX с CSAAXGFIRX с CSAIX

Доходность на риск

QCFRX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCFRX
GFIRX
Ранг доходности на риск GFIRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFIRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFIRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFIRX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCFRX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QCFRX vs. GFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCFRXGFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.29

+2.63

Просадки

Сравнение просадок QCFRX и GFIRX

Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и GFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QCFRXGFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.00%

-23.09%

+15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.86%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.36%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-7.02%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QCFRX и GFIRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QCFRXGFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.10%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.99%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

7.74%

+6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

10.39%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

9.05%

+5.40%

Сравнение комиссий QCFRX и GFIRX

QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCFRX и GFIRX

Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GFIRX
Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%20.11%7.35%1.21%7.06%0.16%0.49%0.00%3.98%
QCFRX
AQR CVX Fusion Fund Class R6		6.62%7.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QCFRX and GFIRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QCFRX и GFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор