Сравнение QCFRX с GFIRX
QCFRX (AQR CVX Fusion Fund Class R6) and GFIRX (Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund) are both Systematic Trend funds. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QCFRX charges 2.07%/yr vs 1.33%/yr for GFIRX.
Доходность
Сравнение доходности QCFRX и GFIRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFRX показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у GFIRX с доходностью 6.18%.
QCFRX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 15.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GFIRX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- -0.57%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 2.86%
Сравнение доходности по годам QCFRX и GFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 15.48% | 2.02% |
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 6.18% | 1.54% |
Correlation
The correlation between QCFRX and GFIRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFRX vs. GFIRX — Ранг доходности на риск
QCFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GFIRX
Сравнение QCFRX c GFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class R6 (QCFRX) и Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund (GFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFRX | GFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.66 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFRX и GFIRX
Максимальная просадка QCFRX за все время составила -8.00%, что меньше максимальной просадки GFIRX в -23.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFRX и GFIRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFRX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.00% | -23.09% | +15.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -7.06% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -7.02% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFRX и GFIRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFRX | GFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.03% | 8.28% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 10.45% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 9.09% | +5.94% |
Сравнение комиссий QCFRX и GFIRX
QCFRX берет комиссию в 2.07%, что несколько больше комиссии GFIRX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFRX и GFIRX
Дивидендная доходность QCFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, тогда как GFIRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFIRX Goldman Sachs Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 20.11% | 7.35% | 1.21% | 7.06% | 0.16% | 0.49% | 0.00% | 3.98% |
QCFRX AQR CVX Fusion Fund Class R6 | 6.79% | 7.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFRX and GFIRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFRX и GFIRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор