Сравнение QCFNX с LCSIX
QCFNX (AQR CVX Fusion Fund Class N) and LCSIX (LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund) are both Systematic Trend funds. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QCFNX charges 2.42%/yr vs 1.75%/yr for LCSIX.
Доходность
Сравнение доходности QCFNX и LCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCFNX показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у LCSIX с доходностью 0.23%.
QCFNX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 11.52%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.82%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- -2.22%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам QCFNX и LCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 15.24% | 1.98% |
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 0.23% | -0.35% |
Correlation
The correlation between QCFNX and LCSIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCFNX vs. LCSIX — Ранг доходности на риск
QCFNX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
LCSIX
Сравнение QCFNX c LCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR CVX Fusion Fund Class N (QCFNX) и LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund (LCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCFNX | LCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.36 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCFNX и LCSIX
Максимальная просадка QCFNX за все время составила -8.02%, что меньше максимальной просадки LCSIX в -25.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCFNX и LCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCFNX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.02% | -25.13% | +17.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -11.00% | +8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -6.39% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCFNX и LCSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCFNX | LCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 5.93% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 5.51% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 6.65% | +8.48% |
Сравнение комиссий QCFNX и LCSIX
QCFNX берет комиссию в 2.42%, что несколько больше комиссии LCSIX в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCFNX и LCSIX
Дивидендная доходность QCFNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности LCSIX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSIX LoCorr Long/Short Commodity Strategies Fund | 2.31% | 2.32% | 2.75% | 1.88% | 10.75% | 7.14% | 2.94% | 0.54% | 12.36% | 0.02% | 3.21% | 7.36% |
QCFNX AQR CVX Fusion Fund Class N | 6.70% | 7.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QCFNX and LCSIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QCFNX и LCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор