PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QCELX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QCELX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

QCELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2013 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QCELX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QCELX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		-0.05%23.38%22.73%26.30%-15.73%27.18%14.93%4.87%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, QCELX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

QCELX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
2.88%
1 год
28.05%
3 года*
21.93%
5 лет*
13.20%
10 лет*
13.18%

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Large Cap Multi-Style Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с QCELX:
QCELX с USNQXQCELX с VOOQCELX с SPYQCELX с XIU.TOQCELX с AQRIXQCELX с AQMIXQCELX с AUEIX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий QCELX и FNSTX

QCELX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund

Доходность на риск

QCELX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QCELX
Ранг доходности на риск QCELX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCELX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCELX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCELX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCELX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCELX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QCELX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QCELXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.69

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.20

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

3.31

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.59

11.29

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QCELX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QCELX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCELX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QCELXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.70

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.60

+0.05

Корреляция

Корреляция между QCELX и FNSTX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCELX и FNSTX

Дивидендная доходность QCELX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.41%, что больше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QCELX
AQR Large Cap Multi-Style Fund		14.41%14.40%12.89%13.67%11.05%12.41%9.94%5.36%7.81%0.99%1.28%0.89%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QCELX и FNSTX

Максимальная просадка QCELX за все время составила -33.52%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCELX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

QCELXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.52%

-35.82%

+2.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.43%

-3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-21.97%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.23%

-5.82%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-5.25%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.47%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности QCELX и FNSTX

Текущая волатильность для AQR Large Cap Multi-Style Fund (QCELX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что QCELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QCELXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.85%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.50%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.11%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

14.94%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.96%

18.80%

+0.16%