PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QBUF с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QBUF с XTAP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) and XTAP (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF) are both exchange-traded funds - QBUF is a Nasdaq-100 fund tracking the Invesco QQQ Trust, while XTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator. QBUF is passively managed, while XTAP is actively managed. Over the past year, QBUF returned 9.37% vs 18.69% for XTAP. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QBUF и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QBUF показывает доходность 3.62%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 11.99%.

QBUF

1 день
-0.75%
1 месяц
-1.07%
6 месяцев
3.15%
С начала года
3.62%
1 год
9.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
-0.25%
1 месяц
0.74%
6 месяцев
11.66%
С начала года
11.99%
1 год
18.69%
3 года*
16.74%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QBUF и XTAP

2026 (YTD)20252024
QBUF
Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly		3.62%11.08%5.90%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		11.99%17.58%6.92%

Correlation

The correlation between QBUF and XTAP is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.76

The correlation between QBUF and XTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QBUF и XTAP

Секторы
QBUF
XTAP

Технологии

50.7%
35.7%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

12.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.9%

Здравоохранение

5.1%
8.5%

Промышленность

3.3%
8.3%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Сырьевые материалы

1.3%
1.8%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.6%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QBUF
50.7%
XTAP
35.7%

Коммуникационные услуги

QBUF
15.8%
XTAP
11.3%

Потребительский циклический сектор

QBUF
12.5%
XTAP
10.2%

Потребительский защитный сектор

QBUF
8.7%
XTAP
4.9%

Здравоохранение

QBUF
5.1%
XTAP
8.5%

Промышленность

QBUF
3.3%
XTAP
8.3%

Коммунальные услуги

QBUF
1.6%
XTAP
2.4%

Сырьевые материалы

QBUF
1.3%
XTAP
1.8%

Энергетика

QBUF
0.7%
XTAP
3.5%

Финансовые услуги

QBUF
0.2%
XTAP
11.6%

Недвижимость

QBUF
0.1%
XTAP
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с QBUF:
QBUF с QQQQBUF с QQQYQBUF с QYLDQBUF с HEQQQBUF с QCJLQBUF с QQQMQBUF с IQQQ
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с QLDXTAP с NFLUXTAP с XXXXXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с SPXL

Доходность на риск

QBUF vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QBUF
Ранг доходности на риск QBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QBUF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QBUF: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QBUF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QBUF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QBUF c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QBUFXTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.93

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
6.53

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

2.00

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

10.94

-6.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.51

57.97

-44.46

QBUF vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QBUF на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QBUF и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QBUF и XTAP

Максимальная просадка QBUF за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBUF и XTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QBUFXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-22.13%

+13.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.31%

-1.72%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.83%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.25%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-3.39%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.32%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности QBUF и XTAP

Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что QBUF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QBUFXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

1.48%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

3.83%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

4.77%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

14.55%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

14.28%

-5.94%

Сравнение комиссий QBUF и XTAP

И QBUF, и XTAP имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QBUF и XTAP

Ни QBUF, ни XTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QBUF and XTAP have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QBUF has higher volatility (2.06%) compared to XTAP (1.48%). In terms of maximum drawdown, QBUF dropped -8.84% vs XTAP's -22.13%.

On 1-year performance, XTAP leads with 18.69% vs 9.37% for QBUF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, XTAP has been the lower-risk option at 1.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XTAP has performed better with a 18.69% return vs 9.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QBUF and XTAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

QBUF and XTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QBUF is categorized as Nasdaq-100, while XTAP is Leveraged Equities.

XTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QBUF и XTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор