Сравнение QBTZ с ORCS
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QBTZ charges 1.29%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -76.75%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
QBTZ
- 1 день
- 14.83%
- 1 месяц
- 60.10%
- 6 месяцев
- -69.59%
- С начала года
- -76.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -76.75% | -58.26% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between QBTZ and ORCS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QBTZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и ORCS
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -50.25% | -45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.92% | -5.29% | -86.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.16% | -16.25% | -44.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 228.05% | 59.95% | +168.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 228.05% | 59.95% | +168.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.05% | 59.95% | +168.10% |
Сравнение комиссий QBTZ и ORCS
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и ORCS
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and ORCS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор