Сравнение QBTZ с NFXS
QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. QBTZ charges 1.29%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности QBTZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTZ показывает доходность -86.84%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 11.27%.
QBTZ
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -73.34%
- С начала года
- -86.84%
- 6 месяцев
- -88.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 22.21%
- 1 год
- 45.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -86.84% | -50.03% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 11.27% | 25.31% |
Correlation
The correlation between QBTZ and NFXS is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
QBTZ
NFXS
Сравнение QBTZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок QBTZ и NFXS
Максимальная просадка QBTZ за все время составила -96.03%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.03% | -50.37% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.42% | -21.95% | -73.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.88% | -32.36% | -23.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTZ и NFXS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 234.44% | 33.13% | +201.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 234.44% | 34.64% | +199.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 234.44% | 34.64% | +199.80% |
Сравнение комиссий QBTZ и NFXS
QBTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTZ и NFXS
QBTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.80% | 3.53% | 0.87% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QBTZ and NFXS have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.29% for QBTZ.
NFXS has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for QBTZ.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Direxion. Their fees differ too: 1.29% for QBTZ and 1.03% for NFXS.
Подберите оптимальное распределение для QBTZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор